净稳定资金比率

在2007年–2008年环球金融危机中，包括英国的北岩银行和美国投资银行贝尔斯登公司和雷曼兄弟在内的多家银行因为过度依赖短期批发融资而陷入了流动性危机。

随后国际清算银行制定了巴塞尔协议III。除了修改了资本适足要求，巴塞尔协议III还引入两个新的流动性要求：净稳定资金比率（net stable funding ratio、简称NSFR）和流动性覆盖比率（liquidity coverage ratio、简称LCR）。2014年10月31日，巴塞尔银行监理委员会制定了净稳定资金比率（方案在2010年最先提出，2014年重新引入）。 两个比率均为里程碑式的监管要求，它们将依照计划被应用到全球的跨国银行。

净稳定资金比率

净稳定资金比率在巴塞尔协议III的框架内制定 。巴塞尔协议III将取代巴塞尔协议II成为银行业新的资本充足监管标准。巴塞尔协议III尚未实行。

净稳定资金比率计算了获得长期稳定融资的长期资产所占的比率。

• 稳定融资包括：客户存款，长期批发融资（来自银行间同业拆借市场）以及股票。
• 稳定融资排除了短期批发融资（也来自银行间同业拆借市场）。

稳定融资的组成部分加权值不等：

长期资产包括：

• 100%长于一年的贷款；
• 85%剩余期限小于一年期的零售客户贷款；
• 50%剩余期限小于一年期的公司客户贷款；
• 20%政府及公司债券；
• 资产负债表外类别

有关咨询文献将被修订。

标准

稳定/加权长期资产必须 > 100%。

计划施行

连同流动性覆盖比率，净稳定资金比率成为新的国际流动性准则改革的一部分。

流动性覆盖比率将被逐步推行，从2015年起，流动性覆盖比率将要求至少达到60%。推行过程将在2019年完成，届时水准将高于100%。

各银行需在2018年之前满足净稳定资金比率标准。净稳定资金比率将在改进提案和施行的过程中被重新检验。

表外类别

表外项目也是加权的，它们会贡献于长期资产。比如潜在的临时性流动性需求（可取消和不可取消的信用额度和对客户的流动性融通）可作为例子来解释。因此，一旦制定了标准，表外融资也需被纳入稳定资金的范畴内。这或许可以防止影子银行，特殊目的实体以及结构性投资工具泛滥，因为结构性投资工具经常从流动性融通中获利。